Индикаторы Level2

Данные по индикаторам необходимо накапливать, исторических данных нет.

  Индикаторы строятся на основе потока данных стакана.

   Сохранять весь поток данных стакана не имеет смысла, во первых - это занимает большой объём на диске, во вторых - индикаторы, использующие эти данные, будут очень долго вычисляться.

   Поэтому, во все индикаторы добавлены параметры для фильтрации данных, отфильтрованные данные будут сохраняться на диск и использоваться в вычислениях.

 

  Параметры находятся в свойствах индикатора, в категории "MarketData".

  Минимальный объём для сохранения:

  Будут сохраняться информация о заявках в стакане, объём которых больше либо равен этому параметру.

 

   Минимальный шаг для сохранения:

  Так как данные в стакане очень быстро меняются, нет необходимости записывать все изменения. Если объём в стакане прошел первое условие и сохранился, то следующая запись на диск будет только когда изменение будет больше либо равно этому параметру.

  Например:

  Минимальный объём для сохранения = 500.

  Минимальный шаг для сохранения = 100.

  Появился объём в стакане размером 700, мы записали её на диск, так как она прошла первое условие. Потом объем изменился на 650, мы игнорируем данное изменение, потому как изменение было всего на 50, а у нас по условию 100. Объём изменился на 550, мы записываем данные, так как это изменение соответствует второму условию. 700 - 550 = 150, а по условию минимальное изменение 100.

 

  Таким образом мы фильтруем небольшие объёмы и не значительные изменения.

  Параметры " Минимальный объём для сохранения " и " Минимальный шаг для сохранения ", находятся в свойствах всех индикаторов Level2. Но для одного инструмента они едины, потому как для одного инструмента используется один файл данных. Если на одном инструменте несколько индикаторов Level2, и Вы меняете значение этих параметров в одном из индикаторов, то значения этих параметров меняются во всех индикаторах использующих данный инструмент.

 

 Чтобы история сохранялась на диск - необходимо добавить на нужный график хотя бы один индикатор из набора "Level2".

 

Level2 Profile (Профиль стакана).

Сохраняет и отображает историю стакана в виде ячеек.

 

На графике отображаются только те ячейки, в которых объём на момент закрытия бара проходил условия фильтров.

 

Фильтр "Мин. объёма"  - Ячейка отображается  если объём в стакане больше либо равен этому параметру.

Фильтр " Макс. объёма"  - Ячейка отображается  если объём в стакане меньше этого параметра.

Отключить фильтр " Макс. объёма"   - установить значение в ноль (0).

 

Можно установить на график сразу несколько индикаторов "Level2 Profile", с различными фильтрами и цветовыми настройками. И можно наглядно видеть какая ячейка по какому фильтру отображается.

 

Настройки внешнего вида:

"Высота в тиках" - высота ячейки в тиках, этот параметр используется на больших таймфреймах, что бы ячейка была видна.

"Максимум объёма" - от этого параметра зависит ширина ячейки в баре. Если объём больше либо равен этому параметру, то ячейка занимает всю ширину бара. Если объём меньше - то ширина отображается пропорционально объёму.

 

Level2 Saw (Пила).

Этот индикатор создан на основе индикатора "Delta Saw (Пила дельты)" из набора Индикаторы Дельты.  Но использует данные стакана.

По сути, он суммирует отдельно заявки в покупки и продажу в одном баре, и отображает объём и дельту.

Level2 Stream (Поток).

Этот индикатор создан на основе индикатора "Delta Stream (Поток дельты)" из набора Индикаторы Дельты.  Но использует данные стакана.

Это потоковый индикатор, показывает на графике в виде шаров, прошедшие фильтр, объёмы в стакане.

Level2 Increment (Приращение).

Этот индикатор создан на основе индикатора "Delta Increment (Дельта с приращением)" из набора Индикаторы Дельты.  Но использует данные стакана.

Индикатор суммирует отдельно заявки в покупки и продажу в одном баре, и отображает накопленную дельту в виде баров.

Level2 Pillar (Колонна).

Этот индикатор создан на основе индикатора "Delta Pillar (Колонна дельты)" из набора Индикаторы Дельты.  Но использует данные стакана.

По сути, он суммирует отдельно заявки в покупки и продажу в одном баре, и отображает объём и дельту.